Jonas Hurm: Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien
Buch
- Springer Fachmedien Wiesbaden, 08/2024
- Einband: Kartoniert / Broschiert, Paperback
- Sprache: Deutsch
- ISBN-13: 9783658459192
- Artikelnummer: 11929096
- Umfang: 172 Seiten
- Auflage: 2024
- Gewicht: 231 g
- Maße: 210 x 148 mm
- Stärke: 10 mm
- Erscheinungstermin: 29.8.2024
- Serie: BestMasters
Klappentext
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre / Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit / Yitzhaki (1984), Stöckl / Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.Anmerkungen:
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